Les banques vont subir un « stress test » apocalyptique imaginé par la BCE

Énième test après celui de novembre dernier pour les professionnels de la banque. Mais cette fois-ci, la Banque centrale européenne (BCE) va mettre en place des scénarios dignes d’un cataclysme.

Un test de mesure de la solidité

La BCE va de nouveau mettre sous pression la solidité du secteur bancaire. Un nouveau programme d’évaluation va intervenir dans le courant de l’année 2019. Il fait par ailleurs suite au stress test réalisé en fin d’année 2018 et qui a pour but, chaque année, d’évaluer la capacité de réaction de chaque banque face à un contexte financier difficile mais fictif. Les professionnels français en étaient ressortis avec des résultats honorables, mais certains devaient malgré tout se montrer plus vigilants en matière de mesures prudentielles à appliquer.

La nouvelle épreuve prévoit un scénario bien plus préoccupant non pas pour vérifier in fine la survie des banques, mais bien la durée de résistance avant l’apparition de la catastrophe économique. Pour cela, les événements imaginés par les agents de l’autorité de supervision du secteur bancaire devront se montrer des plus alarmants. Le processus d’évaluation devrait se finaliser aux environs de mai ou de juin alors qu’aucune date de début n’a été transmise.

Des résultats confidentiels

D’après la BCE, les établissements bancaires vont faire face à un scénario tournant autour d’une crise de liquidités. La finalité est de découvrir leur solidité, en tenant compte des indicateurs financiers actuels, en cas de retraits massifs des dépôts des clients via l’apparition d’un « bank run », soit une ruée vers les guichets. Une situation redoutée par les banques puisque les avoirs des clients sont absolument essentiels pour se financer à court terme. 

La BCE analysera ensuite leur niveau de dépendance vis-à-vis de ce flux qui peut mettre en danger la pérennité d’une banque. D’autant que le risque de liquidité est un facteur de fragilité réel même avec un stock de fonds propres confortables. Récemment, une banque espagnole en a fait les frais à la suite d’une érosion massive des liquidités sur le court terme dont elle était trop dépendante pour son fonctionnement.

Enfin, les données recueillies seront destinées à optimiser les politiques menées contre le risque de défaillance du système bancaire. La BCE précise que les résultats obtenus à la suite de ces tests ne seront pas rendus publics. Seules quelques informations sélectionnées avec prudence pourront hypothétiquement être adressées au public. En effet, étant donné le caractère extrême du test et des retombées sensibles qui en seront tirées, l’organisme ne souhaite en aucun cas créer un vent de panique contreproductif.